Le Laboratoire de Mathématiques Appliquées, Faculté des Sciences Exactes, des Sciences de la Nature et  de la Vie (FSESNV)  organise,

le 10 juin 2010,

• Calcul Stochastique
• Copules
• Estimation fonctionnelle
• Valeurs extrêmes

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Session I
9:00-9:45 : On Some Aspects of Singular Control Stochastic Differential Equations
Mezerdi, B.
9:50-10:20 : Champernowene Transformation in Kernel Quantile Transformation for
Heavy- tailed Distributions
Sayeh, A., Yahia, D.
Pause café: 20 minutes
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Session II
10:40-11:25 : Estimation of the Risk Aversion Index for Heavy-tailed Losses
Necir, A.
11:30-12:00 : Empirical Estimation of Ruin Probability in Infinite Time for Heavytailed
losses
Meraghni, D., Rassoul, A.
12 :05-12:35 : Estimation of Conditional Tail Expectation via Copula
Brahimi, B., Benatia, F.

Organisateur :
Abdelhakim Necir
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